1.原理

https://zhuanlan.zhihu.com/p/540956200

https://arxiv.org/pdf/1706.09516.pdf

https://zhuanlan.zhihu.com/p/108110195

1.Categorical feature

2.Ordered boosting

预测

多棵树组合

xgboost,lightgbm,catboost对比

1.类别特征处理

xgboost：不能直接处理

lightgbm：内置，会有target leakage问题

catboost：内置， 没有target leakage问题

2.训练速度

lightgbm>catboost>xgboost

3.过拟合处理

xgboost,lightgbm：调参解决

catboost：利用Ordered boosting防止过拟合

2.使用

查看节点分裂

model.get_borders()

特征重要性

get_feature_importance

特征选择

select_features

树可视化

plot_tree

调参

分布式训练

catboost-spark

3.问题

GB：boosting算法，是一种算法思想

GBDT ：说白了就是gradient boosting的基学习器为cart回归树

XGBoost：GBDT的高效实现

LightGBM：GBDT的高效实现，对XGBoost改进

参考

https://www.jianshu.com/p/765efe2b951a

1 原理

类别特征编码

2 使用

排序

1
2

import lightgbm as lgb
lgb.LGBMRanker

参考

https://zhuanlan.zhihu.com/p/99069186

https://mp.weixin.qq.com/s/XxFHmxV4_iDq8ksFuZM02w

https://www.jianshu.com/p/765efe2b951a

https://blog.csdn.net/wuzhongqiang/article/details/110521519

1.原理

paper原文 https://arxiv.org/pdf/1603.02754.pdf

XGBoost算法原理小结 https://www.cnblogs.com/pinard/p/10979808.html

是对gbdt的高效实现

基学习器：XGBoost的可以使用cart回归树作为基学习器，也可以使用线性分类器作为基学习器

2.使用

XGBoost类库使用小结 https://www.cnblogs.com/pinard/p/11114748.html

训练慢

gpu

histogram

single-precision

类别特征

xgboost无法处理类别特征，需要自己处理

1.one hot encode

2.label encode

GBDT （Gradient Boosting Decison Tree）=Gradient Boosting+cart回归树

注意是cart回归树，不是cart分类树

说白了就是gradient boosting基学习器为cart回归树

gradient boosting算法流程:

1.初始化：$f_0(x) = \mathop{\arg\min}\limits_\gamma \sum\limits_{i=1}^N L(y_i, \gamma)$

2.for m=1 to M:
(a). 计算负梯度： $\tilde{y}_i = -\frac{\partial L(y_i,f_{m-1}(x_i))}{\partial f_{m-1}(x_i)}, \quad i = 1,2 \cdots N$
(b). 通过最小化平方误差，用基学习器$h_m(x)$拟合$\tilde{y_i}$，$w_m = \mathop{\arg\min}\limits_w \sum\limits_{i=1}^{N} \left[\tilde{y}_i - h_m(x_i\,;\,w) \right]^2$
(c). 使用line search确定步长$ρ_m$，使$L$最小，$\rho_m = \mathop{\arg\min}\limits_{\rho} \sum\limits_{i=1}^{N} L(y_i,f_{m-1}(x_i) + \rho h_m(x_i\,;\,w_m))$
(d). $f_m(x) = f_{m-1}(x) + \rho_m h_m(x\,;\,w_m)$

3.输出$f_M(x)$

GBDT算法流程：

1. 初始化： $f_0(x) = \mathop{\arg\min}\limits_\gamma \sum\limits_{i=1}^N L(y_i, \gamma)$
2. for m=1 to M:
   (a). 计算负梯度： $\tilde{y}_i = -\frac{\partial L(y_i,f_{m-1}(x_i))}{\partial f_{m-1}(x_i)}, \qquad i = 1,2 \cdots N$
   (b). $\left \{ R_{jm} \right\}_1^J = \mathop{\arg\min}\limits_{\left \{ R_{jm} \right\}_1^J}\sum\limits_{i=1}^N \left [\tilde{y}_i - h_m(x_i\,;\,\left \{R_{jm},b_{jm} \right\}_1^J) \right]^2$
   (c). $\gamma_{jm} = \mathop{\arg\min}\limits_\gamma \sum\limits_{x_i \in R_{jm}}L(y_i,f_{m-1}(x_i)+\gamma)$
   (d). $f_m(x) = f_{m-1}(x) + \sum\limits_{j=1}^J \gamma_{jm}I(x \in R_{jm})$
3. 输出$f_M(x)$

参考

https://blog.csdn.net/zpalyq110/article/details/79527653

https://zhuanlan.zhihu.com/p/86354141

推导过程

Gradient Boosting为boosting算法的一种，采用和AdaBoost同样的加法模型，在第m次迭代中，前m-1个基学习器都是固定的，即

核心思想是得到基学习器$h_m(x)$和权重$p_m$

参数空间的梯度下降很常见，即

若将$f(x)$当成参数，则同样可以使用函数空间的梯度下降法：

对比（1）（2），我们发现$h_m(x) \approx -\frac{\partial L(y,f_{m-1}(x))}{\partial f_{m-1}(x)}$

算法流程:

1.初始化：$f_0(x) = \mathop{\arg\min}\limits_\gamma \sum\limits_{i=1}^N L(y_i, \gamma)$

2.for m=1 to M:
(a). 计算负梯度： $\tilde{y}_i = -\frac{\partial L(y_i,f_{m-1}(x_i))}{\partial f_{m-1}(x_i)}, \quad i = 1,2 \cdots N$
(b). 通过最小化平方误差，用基学习器$h_m(x)$拟合$\tilde{y_i}$，$w_m = \mathop{\arg\min}\limits_w \sum\limits_{i=1}^{N} \left[\tilde{y}_i - h_m(x_i\,;\,w) \right]^2$
(c). 使用line search确定步长$ρ_m$，使$L$最小，$\rho_m = \mathop{\arg\min}\limits_{\rho} \sum\limits_{i=1}^{N} L(y_i,f_{m-1}(x_i) + \rho h_m(x_i\,;\,w_m))$
(d). $f_m(x) = f_{m-1}(x) + \rho_m h_m(x\,;\,w_m)$

3.输出$f_M(x)$

参考

https://www.cnblogs.com/zhubinwang/p/5170087.html

https://www.cnblogs.com/massquantity/p/9174746.html